Ha iniziato come artista visivo e in seguito ha proseguito la sua carriera nel cinema, seguendo un'istruzione presso la Danish National Film School, dove si è diplomato nel 2013 con il pluripremiato cortometraggio A Painter. Il primo lungometraggio di Pálmason Winter Brothers è stato presentato in anteprima mondiale nella competizione principale del Locarno Film Festival nel 2017, dove ha vinto 4 premi. Da allora è stato distribuito in oltre 20 territori e ha continuato il suo successo nei festival, vincendo oltre 30 premi.

A White, White Day è il suo secondo lungometraggio.